Индикатор envelopes

Индикатор envelopes (другое название Конверт) — в теханализе является одним из инструментов, работающий на принципе скользящих средних.

Индикатор envelopes

Так, как цена большую часть времени ходит в диапазоне какого-то равновесного значения и только иногда выходя за границу этого значения, метод использования Конверта использует эту закономерность. На графике Envelopes отображается посредством двух скользящих средних (простых, взвешенных или экспоненциальных), линия одной из которых смещена вверх, а второй — вниз на коэффициент Конверта. Иногда прорисовывается и центральная линия, от которой, собственно, и происходит смещение.

Как уже отмечалось, расстояние, на которое откладываются скользящие средние, зависит от коэффициента Envelopes, представляющего собой определенный процент от исходной величины (например, 2%). Однако здесь надо быть очень осторожными, поскольку смещение цены от равновесной точки напрямую связано с волатильностью, изменяемой в зависимости от таймфрейма и валютной пары. Для более точного анализа опытные трейдеры рекомендуют использовать смещение, кратное среднему торговому диапазону (ATR). При этом расчет диапазона должен вестись с тем же периодом усреднения, что и для основной скользящей средней. Альтернативный вариант — использование индикатора Bollinger Bands.

Традиционный расчет Envelopes ведется так:

  • UPPER BAND = (1 + U/100) x SMA (CLOSE, N)
  • LOWER BAND = (1 — D/100) x SMA (CLOSE, N)

где:

  • UPPER BAND — верхняя полоса ценового канала;
  • LOWER BAND — нижняя полоса ценового канала;
  • SMA — скользящая средняя;
  • CLOSE — значение цены закрытия;
  • N — период усреднения;
  • U — величина верхнего отклонения (в процентах);
  • D — величина нижнего отклонения (в процентах).

Параметры U и D следует выбирать таким образом, чтобы 95% баров располагалось внутри канала и только 5% — снаружи. Так канал будет максимально точно отражать равновесное состояние рынка.

Для краткосрочной торговли индикатор Envelopes могут использоваться как линии поддержки (нижняя) и сопротивления (верхняя). Тактика проста: покупка у нижней линии, а продажа у верхней. В средне- и долгосрочной торговле пробитие Envelopes выступает идентификатором развития направленного движения, при этом первым сигналом к подготовке к заключению сделок служит пересечение ценовым графиком средней скользящей.

Покупка возможна при достижении и пробитии ценой верхней полосы, продажа — нижней полосы. Такая тактика удобна в использовании благодаря малому числу ложных сигналов, но в то же время она вынуждает трейдера пропускать часть трендового движения.