Категория

Мани менеджмент

Как использовать мани-менеджмент на форекс?

Какое непонятное слово мани-менеджмент (money management). Что оно значит многие трейдеры не знают, даже спустя несколько лет торговли. И, знаете, я думаю, они могли бы быть гораздо успешнее, если посвятили немного своего драгоценного времени изучению теории. Да хотя бы определение прочитали и сразу получили +5 к профиту.

Уделите 3 минуты на статью и дочитайте до конца, а не по диагонали, и я уверен, что в будущем полученная информация сэкономит вам кучу денег и нервов.

Что такое мани-менеджмент?

Всю торговлю на форекс и не только я бы поделил на две составляющие — это стратегия торговли на форекс и мани-менеджмент. Если первое отвечает за четкое исполнение
приказов, то мани-менеджмент — это правило управления капиталом. Причем очень часто именно соблюдение правил позволяет минимизировать убыточную сделку и на дистанции
показать результат гораздо лучший, если бы мани-менеджмент отсутствовал.

Многие трейдеры годами безрезультатно бьются об стену не в силах заработать что-либо. Ищут какие-то новые системы торговли в надежде заполучить долгожданный Грааль и
освободиться от финансовой зависимости. Но они не понимают, что секрет успеха — это просто соблюдение правил.

Это тяжело потому, что приходится преодолевать себя,
контролировать, следовать стратегии, а это требует силы воли и упрямства. Вспомните, когда вы в последний раз ходили в спортзал? Даже если ходили, то понимаете насколько трудно заставить себя сделать что-то. То же самое происходит на рынке. Если вы себя не контролируете, не можете заставить соблюдать правил, то ничего у вас не выйдет.

Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? Прежде всего, нужно начать соблюдать правила.

Правила мани-менеджмента

  1. Закладывать в одну сделку возможность потерять не больше 1-2% от депозита.
    Очень важно не превышать риск потому, что при возникновении череды убыточных сделок просадка может оказаться весьма внушительной. Рассмотрим пример полученной просадки при череде убытков фиксированным лотом, но разным риском от начального депозита и сколько понадобиться заработать, чтобы восстановить счет.

мани менеджмент

  1. Ограничить максимальный убыток в день 1-2% от депозита.
    Этот четкий барьер ограничит вас от переторговки. Получил лимит на день — все иди
    отдыхай, думай над ошибками и не вздумай начать отыгрываться. На неумении вовремя
    остановиться многие трейдеры и не только потеряли значительные суммы денег. Иными
    словами переторговка — это игромания своего рода, самый страшный грех трейдера. Даже
    если так случилось, что в вы 30 дней подряд теряли по 1%, а такое маловероятно, то
    через месяц у вас будет еще 70%. Это гораздо лучше, чем войти в раш и за один день
    слить весь депозит, на который долго копили и опять начать ходить на работу, вставая в
    6 утра.
  2. Дневной риск 1-2%. Если у вас несколько сделок в день, то дневной риск 1-2% нужно разделить на количество сделок и уменьшить пропорционально объем позиции соответственно. К этому вопросу нужно подойти очень внимательно, потому что выбор объема позиции относительно стопа это важная деталь, которой стоит уделить особое внимание. Например, у вас депозит 2000$ и риск на день 2%. Тогда 2000*2% = 40$ на день. Вы торгуете EURUSD и любым 2-м другим инструментам. По паре EURUSD среднедневное колебание от 50-100 пунктов. Пусть у нас запланировано 3 сделки в день по любым инструмента, значит, мы на каждую пару выделяем стоп в 1/3 от дневного лимита. 40/3 = 13$. Стоп будем брать на EURUSD 25 пунктов, осталось посчитать каким лотом открываться. Для начала выясним стоимость 1 пункта 13$/25п = 0.52$ Зная, что стоимость 1 пункта на EURUSD для 1 лота = 10$ найдем нужный объем для открытия сделки. Лот = 0.52$/10, округлим до 0.05 лота. Наш лот для торговли 0.05. Если у кого-то небольшой депозит, то можно подобрать себе центовый счет у одного из брокера для форекс.
  3. Когда соотношение риск к прибыли брать 1 к 2 не больше?Я объясню, почему так думаю. Для наглядности я сделал некоторые расчеты, которые помогут понять преимущество соотношения 1 к 2 и менее. Не надо быть гением, чтобы понять эту простую математику, главное вникнуть в суть идеи. Предположим у нас рынок движется хаотично, и мы получаем как +100 pips так и -100 с равной вероятностью, то есть 50%, тогда если бы мы хотели получать +200 pips и терять -100, то вероятность получить profit больше была бы 25%. Для варианта +300 pips понятно из таблички это 12.5% и так далее. Если заметили из графика, то линия profit более гладкая и стремится к нулю нелинейно, а линия loss замедляет свой рост около отметки 70-75%. Можно предположить, что чем больше мы берем соотношение loss к profit, то тем меньше вероятность получить profit на дистанции при хаотичном рынке и почти всегда в 70% и больше вероятности получить стоп.

мани менеджмент на рынке

В таблице видно в параметре loss-profit сколько мы будем терять, если брать соотношение стопа к профиту больше, чем 1 к 2. Например, если мы совершим 1000 сделок, в которых
цена проходит вверх или вниз 1 пункт, то при соотношению 1 к 3 мы получим profit = 12.5%3pips1000 = 375 пунктов прибыли, а stop = 62.5%1pips1000 = 625 пунктов. Далее вычитаем 375-625=-250 пунктов убытка. Аналогично считаем для соотношения 1 к 2 и получаем ноль убытка без учета спреда и комиссий. Наглядно это отображено на графике, где видно, что после 1 к 2 мы начинаем терять все больше и больше. Думаю, это справедливо для стопа, который больше тейка в 2 раза. Так сказать, зеркальное отражение графика loss-profit. Значит оптимальное использование соотношения стопа к профиту от 2
к 1 до 1 к 2.

мани менеджмент трейдера

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что вся наша торговля должна укладываться в рамки полученных результатов. Соблюдение этого правила позволит не брать
дополнительный риск потери денег для счета и позволит построить более прибыльную стратегию. Хочу напомнить, что расчеты велись для хаотичного рынка без каких-либо
закономерностей.

На реальном рынке всегда присутствует движущая сила, чей-то интерес, а значит можно увидеть подсказки. А имея некоторое преимущество, мы можем склонить чашу весов в нашу сторону и получить шансы не 50 на 50, а немного больше, что в итоге выльется в хороший профит.

Как получить риск прибыль 1 к 3 и больше?

Так как мы торгуем на рынке, где присутствуют крупные игроки, преследующие интерес, значит, они оставляют след своей жизнедеятельности. А если есть след, значит, будет
направленное движение в какую-то сторону, а это уже не хаотичный рынок. Наша задача научиться его видеть на графике и использовать в своих целях.

Конечно, понятие соотношение риска к прибыли довольно таки растяжимое потому, что все зависит от места входа и установки стоп лосса. Кто-то его ставит подальше, кто-то поближе и при одинаковом входе и выходе отношение стоп лосса к тейк профиту будет отличаться у разных трейдеров.

Я приведу пример одной из стратегий торговли на рынке, где видно, что после консолидации цены в определенном диапазоне происходит импульс. И станет понятно, что
соотношение риска к прибыли можно брать больше, чем 1 к 3.

стратегия и манименеджмент

Как вы видите, я выделил цветом момент проторговки ценой диапазона. Как раз в этой проторговке нужно входить. И здесь все будет зависеть именно от точки входа. Так как мои примеры на пробой экстремума цены, значит нужно стараться брать от противоположной границы проторговки, а стоп за ее границу. Получаем риск к прибыли с сумасшедшим соотношением.

Именно поэтому в самом начале я сказал, что торговля на форекс состоит всего из двух вещей — мани-менеджмент и стратегия. Вот как раз выбор торговой стратегии позволяет
сместить баланс в сторону получения профита, тем самым увеличить ваши шансы заработать на форекс. Имея даже стратегию с точностью входа больше 50% и применяя правила мани-менеджмента, вы определенно будете в плюсе по итогу месяца.

Теперь, зная основные правила мани-менеджмента, можно приступить к торговле на форекс.