Категория

Стратегии

Стратегия форекс «Ложный пробой» классика

Давайте для понимания сначала пройдемся по определениям, чтобы понять, что такое ложный пробой и как его использовать в своей торговле на форекс. Сразу скажу, что стратегии
торговли «пробоев» применимы только к уровням, а значит их всего две. Это стратегия торговли пробоя уровня и отбоя от него. А уже пробой уровня можно рассматривать, как
истинный или ложный. И никаких других вариантов быть не может!

Я очень часто слышу или читаю, как на многих сайтах пишут о торговле ложных пробоев, у которых уровнем служит скользящая средняя или еще какой-либо индикатор. Они
действительно думают, что линия на графике способна развернуть тренд? Уровни образуются только ценой и никак иначе. Все остальное лженаука!

Давайте теперь разберемся, что такое уровень. Ниже я нарисовал несколько наглядных примеров уровней и их отработки ценой.

ложный пробой

Это, конечно, классический пример, но бывают и такие случаи.

стратегия ложный пробой

Чтобы понять причины такого поведения цены нужно разобраться в природе движения рынка.
Хочу заметить, что механизм ценообразования одинаков на всех рынках, как форекс, так и фьючерсов, акций и так далее. Так же примерно одинаково поведение маркетмейкеров,
которые предоставляют ликвидность. Просто нужно научиться его видеть на графике.
Собственно маркетмейкер и есть ключ к пониманию движения цен на рынке, так как он преследует свой финансовый интерес.

И так, как же происходит ложный пробой? Поставьте себя на место крупного игрока. Как бы поступили вы, чтобы закрыть свою большую позицию? Один из вариантов — это создать
уровень цены, чтобы его видели все трейдеры, хеджеры, фонды и так далее, а свою заявку на закрытие поместить за уровень. Далее искусственно провоцируем пробой уровня и те
трейдеры, которые торгуют отбой и ставили свои стопы за уровень начинают закрывать позиции, тем самым ускоряя ход цены. Мы же закрываемся об них, подставляя свои встречные заявки.

Теперь наглядно покажу, что уровни встречаются на любом тайм фрейме и торговом инструменте.

Примеры ложного пробоя уровня.

пример ложного пробоя

Думаю, после примеров стало понятнее, что такое ложный пробой и как определить уровень, чтобы торговать на форекс по этой стратегии. Чисто классические примеры на реальном
рынке встречаются не так часто, как хотелось бы, но все равно найти их можно, если потренироваться.

Хочу так же заметить, что этой стратегией можно торговать на любой паре на форекс или другом рынке. Это работает везде независимо от тайм фрейма и инструмента. Стратегия
ложного пробоя существует очень давно и является одной из самых прибыльных и главное стабильных на сегодняшний момент. Потому что уровни были всегда, они есть и сейчас и
будут в будущем.

Как торговать по торговой системе «ложный пробой» на форекс?

Как вы уже заметили я рисую уровни по крайним точкам экстремумов графика. Почему? Есть несколько причин:

  1. То, что мне так удобнее, чтобы не загромождать график.
  2. Принципиального значения не имеет место нанесения — проторговка или самый край. Главное обозначить наличие уровня.
  3. Каждый видит уровень по своему и спорить бесполезно.

Определим правила торговли по системе:

  1. Как только мы определили, что есть уровень, значит есть 2 варианта дальнейшего развития событий: отбой и пробой уровня.
  2. Если уровень пробит значит ждем возврата к уровню.
  3. Если цена вернулась обратно за пробитый уровень, то совершаем сделку. Стоп ставим за минимум/максимум ложного пробоя, но в разумных пределах, чтобы не вылететь на рыночном шуме. Так же не рекомендую ставить слишком далеко, чтобы соотношение риск к прибыли были примерно 1 к 2.
  4. Цена прошла в вашу сторону расстояние такое же как до стопа, то переносим стоп в безубыток.

Так как мы торгуем на форекс, то подойдет любой брокер. У всех терминалы одинаковые и котировки одни и те же.

Требований к депозиту никаких нет, можно использовать в торговле по этой стратегии любую сумму, но главное соблюдать правила мани-менеджмента, чтобы в один прекрасный
момент не остаться без штанов, взяв слишком большой риск. Лично я рекомендую рисковать не больше 2% от депозита на сделку. Это поможет сохранить депозит в случае череды
убытков.

Стратегия форекс «Пробой уровня» классика

Одна из самых старейших стратегий на рынке Форекс, которая по сей день кормит множество трейдеров повсюду. Вы скажете: «Да мы читали про нее уже тысячу раз!». И что? Вы научились ей пользоваться? У вас получается торговать по стратегии «Пробой уровня»? А может вам ее не так преподнесли или что-то не договорили? Я расскажу ее так, как вижу ее я, как использую, чтобы заработать на форекс. Это одна из моих любимых и часто используемых стратегий. Именно на ней можно делать лучшие сделки по соотношению риск к профиту. Главное понять, что такое уровень, распознать его и вовремя войти в сделку.

В чем же особенность и уникальность стратегии «Пробой уровня»? Как и в случае с другими стратегиями торговли (ложный пробой, отбой) уровень на рынке можно обнаружить всегда. Это самый чистый сигнал рынка к действию, не искаженный всякими фильтрами и индикаторами.

Для начала определимся, что такое уровень и как он образуется? Ниже пример отработки ценой уровня.

пробой уровня

Когда вы много тренируетесь по торговой стратегии, вам все легче и легче определять моменты образования уровней. И уже основываясь на полученном опыте, вы увереннее принимаете решения совершать сделку или нет. Со временем начинаете замечать, что уровни существуют не только в классическом виде, но и в различных вариациях, что дает возможность применять торговую стратегию более продуктивно и зарабатывать на форекс больше.

Кто создает уровни и с какой целью? Очень часто на рынке есть крупный игрок, которому нужно исполнить свою заявку. Обычно это просто хеджеры или банки, которые страхуют свои риски. По сути, они не ставят цель заработать много денег, а используют в своем арсенале, например, дельта-нейтральные стратегии. Скупая евродоллар по одной цене, они покупают опцион put, чтобы застраховать себя от риски падения котировки. Это же справедливо и для других финансовых рынков.

Примеры пробоя уровня на форекс

В торговле на форекс я очень часто вижу эти уровни, они встречаются почти каждый день на любом инструменте и на любой тайм фрейме. Это почти всегда гарантирует получение мной профита на рынке, нужно лишь быть внимательным и уметь ждать. Для повышения КПД своей торговли я обязательно использую мани-менеджмент, что позволяет увеличить эффективность торговой системы.

Как торговать по торговой системе «Пробой уровня» на форекс?

Правила торговли по системе:

  1. Определяем, что уровень есть.
    Определяем диапазон колебания цены возле этого уровня. Намечаем канал колебания цены.
  2. Ставим отложенный ордер у границы канала противоположной уровню примерно во второй трети всего расстояния. Стоп за границу канала, примерно на ширину канала.
  3. Если ордер сработал, то ждем пробитие канала. Тейк к стопу примерно 2 к 1.
  4. Если произошел пробой уровня, то передвигаем стоп в безубыток.

Стратегия форекс

Эта стратегия форекс, при правильном использовании создаст вам возможность зарабатывать от 50 пунктов ежедневно (при ежедневной торговле).

За месяц эти незначительные ежедневные профиты сложатся в приличную сумму. Если ваш брокер даёт слишком большой и дорогой спред, выбирайте другую пару (или в крайнем случае другого брокера). Потому что издержки в виде комиссий также складываются к концу месяца в немалую сумму.

Итак, начнём. Советуем фиксировать следующие значения профита:

  1. EURUSD (M30)- 16 пт.
  2. EURJPY (M30)- 16 пт.
  3. AUDUSD (M30)- 12 пт.
  4. EURCHF (H1)- 16 пт.
  5. CADJPY (M30)- 21 пт.
  6. CHFJPY (H1)- 16 пт.
  7. USDJPY (M30)- 16 пт.
  8. EURGBP (H1)- 12 пт.
  9. USDCAD (H1)- 21 пт.
  10. NZDUSD (H1)- 25 пт.
  11. GBPUSD (M30)- 21 пт.
  12. USDCHF (M30)- 12 пт.
  13. AUDJPY (M30)- 16 пт.

Теперь настроим систему для получения наших профитов. В начале выбираем таймфрейм 30 мин. или 1 час., после этого добавляем индикаторы, представленные ниже:

  1. Moving Average №1: ставим период = 85, метод выбираем Linear Weighted, выбираем Low, а цвет ставим красный.
  2. Moving Average №2: ставим период = 75, метод выбираем Linear Weighted, выбираем Low, а цвет ставим красный.
  3. Moving Average №3: Период MA устанавливаем 5, Метод MA устанавливаем Exponential, выбираем Close, а цвет ставим желтый.
  4. Индикатор MACD со стандартными настройками.

Стратегия форекс

Открываем сделку «sell», после того, как желтая МА пересечет сверху вниз две красных МА, дополнительно смотрим, чтобы один столбик MACD закрылся ниже уровня «нуля».

Открываем сделку «Bay» после того, как желтая МА пересечет снизу вверх две красных МА, дополнительно смотрим, чтобы один столбик MACD закрылся выше уровня «нуля».

Stop-loss устанавливайте 15 пунктов. Срабатывание его не будет частым.

У автора этой форекс стратегии тейк-профит обусловлен валютной парой и описанными условиями, но для получения большей прибыли и получения ее вообще — закрывать позицию можно и принудительно, а именно по данным индикатора MACD в момент выхода сигнала из основного тела индикатора MACD, либо при обратном пересечении наших МА (желтой и красных).

Условия на покупку имеют симметрично обратные действия.

Прибыльная стратегия форекс

Ещё одна прибыльная стратегия форекс.  Является эффективной и умной системой. Стратегия протестирована на валютных парах USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD на таймфрейме Н4. По утверждению автора она безубыточна. Скорее таковой не является, но вместо этого риски сведены к минимуму.

Итак, для торговли нам потребуются:

  1. Две скользящие средние (МА) с периодом 8 синего цвета и (МА) 21 золотого цвета;
  2. Индикатор PSAR максимумом ставим 0.5, шаг ставим 0.0026;
  3. Осциллятор Stochastic. Период %D ставим 12, период %K ставим 12, замедление выставляем 5. Метод МА — выбираем Exponential, цены ставим Close/Close. Добавляем дополнительные уровни: 40 и 60. Выставляем галочки в «чек-боксах»: закрепить минимум: 0, и закрепить максимум: 100.
  4. Индикатор MACD настраиваем так: (MACD SMA: 1), (Fast EMA: 8), (Slow EMA: 21).

Прибыльная стратегия форекс

Сигналы для открытия позиции:

Открываем позицию вниз при пересечении голубой скользящей золотую сверху-вниз. Открываем позицию вверх при пересечении голубой скользящей золотую снизу вверх.

Кроме этого смотрим дополнительные сигналы:

  • Когда Parabolic находится ниже цены – мы можем открываться только вверх.
  • Когда Parabolic находится выше цены – мы можем открываться только вниз.

Эта прибыльная стратегия форекс, ожидает от трейдера большой внимательности и точности в отношении входа и выхода из позиции.

  • Индикатор MACD – отфильтровывает ложные сигналы во время пересечения синей и золотой скользящих.
  • Индикатор Stochastic – при состоянии перепроданности и перекупленности, даёт запрет на открытие сделки.

Открытую позицию закрываем при достижении стохастиком перекупленности или перепроданности рынка.

Стратегия форекс на индикаторах

Данная стратегия форекс на индикаторах, работает на всех валютных парах. Лучше всего показала себя на таймфреймах:  4-х часовиках и дневных.

В этой стратегии нужно настроить индикаторы:

  1. МА (период 10), выставляем параметр LOW
  2. МА (период 10) выставляем параметр HIGH
  3. Stochastic с параметрами (13, 8, 3)
  4. GMACD выставляем значения (12, 26, 9)

Стратегия форекс на индикаторах

Продажа:

Ожидаем, когда красная свеча закроется ниже синего МА(10), при этом, голубая линия Stochastic пересекает пунктирную сверху на уровне 80%, скользящие средние  GMACD находятся на максимальном расстоянии от «нуля», гистограмма стала зеленого цвета.

Покупка:

Ожидаем, когда зеленая свеча закроется выше голубого МА(10), при этом голубая линия Stochastic пересекает пунктирную снизу на уровне 20%, скользящие средние GMACD находятся на максимальном расстоянии от «нуля», гистограмма стала красного цвета.

Stop-loss ставим выше ближайшего максимума при продаже, или ниже минимума при покупке, или не менее 45 пунктов от уровня открытия сделки.

Внимание: если скользящие средние GMACD не удалены на достаточное расстояние от нулевого уровня – позицию не открывать (по статистике такие сделки часто уходят в минус).

Закрытие позиции производим, в момент перемены цвета на гистограмме индикатора GMACD. Данная стратегия форекс на индикаторах, способна приносить постоянный профит на ваш торговый счет.

Стратегия скользящих средних

Данная стратегия скользящих средних может принести значительную прибыль, не смотря на свою простоту. У меня за 29 дней тестирования 882 пункта, а также еще одна сделка открыта. Время покажет.

Итак, в стратегии используются три скользящие средние:

  1. MA, параметр 5 с параметром Exponential (она красного цвета)
  2. MA, параметр 20 с параметром Linear Weighted (синего цвета)
  3. MA, параметр 50 с параметром Exponential (голубого цвета)

стратегия скользящих средних

Сигнал для продажи:

Медвежья свеча пробивает МА (параметр 50) сверху вниз, МА  (параметр 5) и МА (параметр 20) пересекаются. Если МА (параметр 50) находится далеко достаточно пересечения МА  (параметр 5) и МА (параметр 20) (синяя выше красной).

Закрытие позиции:

МА  (параметр 5) и МА (параметр 20) пересекаются обратно (красная выше синей).

Торговля ведется только в ручном режиме. Эта стратегия скользящих средних отложенные ордера не использует.

Стратегия скальпинга

Есть одна стратегия, она является одной из самых профитных на бирже. Она называется скальпинг. Эта система основана на заключении множества сделок за день (приблизительно от десяти и до трёхсот) при этом, в сделке вы находитесь от одной секунды до нескольких минут).

Существует также и «высокочастотный трейдинг» – там используются те же приёмы и принципы скальпирования, вот только открытая позиция удерживается от долей секунды и до максимум десяти секунд. При этом общее количество сделок доходит до шести тысяч за день! Многие из вас могут подумать, что это не реально, и такого невозможно в принципе – но не спешите делать выводы.

Заработки

Для начала приведу статистику одного из известных ежегодных конкурсов под названием «Лучший частный инвестор». Статистика говорит, что доходность составляет в диапазоне от 1.000% — 8.000 %  счета за три месяца! Что дает трейдерам такой громадный профит?

Скальпинг

Ответ на этот вопрос такой – они применяют на практике стратегию скальпинга! Хотя здесь играет и более высокая скорость мышления. Посмотрим чисто математически на эти «нереально» огромные заработки. Предположим, что у Вас имеется счет на 100.000 рублей (при таком размере счета вы можете работать с 10 лотами фьючерса на индекс РТС).

В одной сделке такие скальперы, в среднем берут по двадцать – тридцать пунктов прибыли (это 10 -16 руб.уже с учетом комиссионных чистой прибыли). Совершая, к примеру 2950 сделок, оперируя десятью лотами и беря прибыль всего в 1 рубль за сделку – вы получаете 29500 руб. прибыли в течении дня, а это от вашего капитала в 100.000 рублей, между прочим — около 30%! Я ещё раз повторюсь, это 30% за день торговли! (отрицательные сделки мы уже учли в окончательном дневном профите в 1 рубль).

Этот пример был дан лишь для того, чтобы понимать, каким образом получаются сверхприбыли у скальперов.  У этих торговцев капитал ежедневно прирастает  на 30% – 120%. Но по мере увеличении капитала, увеличивается и объем позиции, поэтому становится тяжелее «пропихивать» эти возросшие объемы в доли секунды на рынок. Наступает так называемый  «предел ликвидности».

Каждый рынок имеет свою ликвидность – один скушает за секунду 1000 лотов и «не поперхнётся». А на другом уже не получится быстро купить и продать даже 100 лотов (контрактов). По этой причине такие трейдеры разгоняют счет до 500.000 – 800.000 рублей, а затем частоту сделок приходится снижать, а соответственно и общая прибыльность стратегии.

В этом виде торговли нужно решения принимать быстро. Хотя кто-то может думать, что при сделках в 1-2 секунды используют торговых роботов. При необходимости можно написать и торгового робота, но есть люди, которых не мало среди нас – они это могут осуществлять руками (при помощи дополнительного  программного обеспечения – специального «скальперского привода» для быстрого ввода заявок). Всё в ваших руках, друзья!

Высокочастотный трейдинг (скальпинг) требует обладанием определенными качествами характера. Необходимость огромной концентрации внимания, которая не должна пропадать ни на мгновение.  Вы не даете появляться большим убыткам, закрывая позицию моментально, при изменении ситуации, в то же время вы не устаёте, хоть и сильно напряжены – это всё вырабатывается многими часами и днями работы.

Кроме этого вам придется научиться сидеть у компьютера с 10 час. Утра до закрытия дневной сессии в 18.45, а может даже и до конца вечерней сессии, до 23.50 час., при этом каждый час делая отдых всего лишь 5 мин., совершая сделок каждую минуту от 10-ти до 30-ти. Это нелегкий путь заработка, хотя плоды этого типа трейдинга очень сладки и приятны. В этой статье я попытался кратко, но простым языком дать представление о нелегком пути трейдинга, но кто знает, может вы и есть тот, кто прочитав, решит торговать этим методом. Ну, а если это так, то пожелаю больших профитов и успешной торговли!

Скальперы редко обучают кого-то, но могу рекомендовать одного  из профессионалов —  Дмитрия Лысых, который в течении более 12 лет безубыточно торгует, стабильно не перенапрягаясь зарабатывая более 7 тыс. руб. в день. Он создал бесплатный курс по скальпингу для начинающих.